PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и NUSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOXGIYIX с FHQFX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий GIYIX и NUSFX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

6.75

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

2.85

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

5.24

+6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

38.53

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

2.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.78

+0.38

Корреляция

Корреляция между GIYIX и NUSFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и NUSFX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и NUSFX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-3.88%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.87%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-3.35%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.24%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.12%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и NUSFX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.30%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.21%

+0.22%