PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с FHQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и FHQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%0.42%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 0.48%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX
Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO

Сравнение комиссий GIYIX и FHQFX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%.

GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXFHQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

3.41

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

21.55

-12.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

13.27

-10.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

41.17

-29.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

99.69

-45.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHQFX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

2.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

2.24

-0.07

Корреляция

Корреляция между GIYIX и FHQFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и FHQFX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FHQFX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и FHQFX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и FHQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-0.70%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-0.70%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.09%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.04%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и FHQFX

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.78%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.19%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

1.23%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

1.18%

+0.25%