График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Ultra Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) показал доход в 0.42% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев.
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GIYIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 31 янв. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.26% | -0.30% | 0.42% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 0.44% | 0.37% | 0.36% | 0.47% | 0.45% | 0.28% | 0.59% | 0.46% | 0.47% | 0.32% | 0.40% | 5.20% |
| 2024 | 0.84% | 0.43% | 0.63% | 0.24% | 0.75% | 0.62% | 0.84% | 0.66% | 0.61% | 0.24% | 0.45% | 0.52% | 7.04% |
| 2023 | 1.43% | 0.37% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.59% | 0.71% | 0.52% | 0.26% | -0.21% | 1.12% | 1.13% | 6.81% |
| 2022 | -0.23% | -0.32% | -0.52% | -0.10% | -0.30% | -0.82% | 0.31% | 0.21% | -0.93% | 0.08% | 0.73% | 0.71% | -1.19% |
| 2021 | 0.10% | -0.10% | -0.11% | 0.18% | 0.17% | -0.02% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | -0.23% | -0.03% | -0.01% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Ultra Short Duration Fund: годовая альфа составляет 3.06%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.12.2018.
- Этот фонд участвовал в 7.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.47%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.50%
- Участие в снижении
- -1.47%
Комиссия
Комиссия GIYIX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIYIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIYIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 0.90 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.63 | 1.39 | +8.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.21 | +1.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 1.40 | +10.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.43 | 6.61 | +48.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIYIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.44 | $0.52 | $0.43 | $0.16 | $0.08 | $0.15 | $0.25 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.43 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 3.50%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Ultra Short Duration Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.5% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 78 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -3.15% | 6 окт. 2021 г. | 258 | 13 окт. 2022 г. | 76 | 2 февр. 2023 г. | 334 |
| -0.41% | 13 мар. 2023 г. | 4 | 16 мар. 2023 г. | 11 | 31 мар. 2023 г. | 15 |
| -0.4% | 4 мар. 2026 г. | 17 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.31% | 12 мая 2023 г. | 10 | 25 мая 2023 г. | 3 | 31 мая 2023 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...