PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с GIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и GIOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Сравнение комиссий GIYIX и GIOIX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXGIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.10

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

3.46

+5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.50

+1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

2.56

+9.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

10.90

+43.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GIOIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

0.98

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.71

+0.46

Корреляция

Корреляция между GIYIX и GIOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и GIOIX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и GIOIX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-13.38%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.12%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-13.38%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.68%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.43%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и GIOIX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.97%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.61%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.44%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

3.13%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

2.87%

-1.44%