PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с TFAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%15.33%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-6.82%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -6.82%.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

TFAQX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-6.35%
1 год
12.38%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRZX

Сравнение комиссий GIPIX и TFAQX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXTFAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.96

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

2.39

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TFAQX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между GIPIX и TFAQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и TFAQX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TFAQX в 10.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.90%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и TFAQX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и TFAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-27.78%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.85%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-27.78%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-10.20%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.66%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.34%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и TFAQX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.22%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.67%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

21.60%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

17.40%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

17.42%

-9.35%