PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.05% соответственно.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий GIPIX и SIOAX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.23

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.97

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.39

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.79

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.23

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.06

-0.41

Корреляция

Корреляция между GIPIX и SIOAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и SIOAX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и SIOAX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-22.10%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-3.20%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-17.57%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-22.10%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.25%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.35%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.71%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и SIOAX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.09%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

1.86%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

3.35%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

4.56%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

5.06%

+3.01%