Сравнение GIPIX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIPIX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции PBAIX немного отстают с 5.35%.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и PBAIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
GIPIX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
PBAIX
Сравнение GIPIX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.79 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.09 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.00 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и PBAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и PBAIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и PBAIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -39.26% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -4.22% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -6.79% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -8.94% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.69% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.32% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.32% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и PBAIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.13% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 4.37% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 6.71% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 6.42% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 6.11% | +1.95% |