PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 5.45% против 10.35% соответственно.

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.67%
1 год
8.63%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GIPIX и GCIIX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.89

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.46

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.37

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.36

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между GIPIX и GCIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GCIIX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GCIIX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-61.08%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-12.33%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-30.58%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-39.85%

+19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-9.10%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-15.11%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.12%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

7.86%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

11.36%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

16.91%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

15.95%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

16.70%

-8.64%