PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.04% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий GIOTX и PPYPX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.83

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

13.07

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между GIOTX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и PPYPX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и PPYPX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-42.48%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.21%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-35.65%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-42.48%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.08%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-10.28%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.43%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и PPYPX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.49%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.15%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.41%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.61%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.08%

-2.81%