PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с GTMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from GMO. Over the past 10 years, GIOTX returned 11.92%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.11% соответственно.

GIOTX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.54%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.73%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.92%

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.54%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between GIOTX and GTMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between GIOTX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

GIOTX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.11

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.87

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

18.77

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GTMIX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-58.31%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.90%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.11%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-28.81%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-40.32%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.80%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-12.68%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.05%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GTMIX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.31%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.69%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.85%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.93%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.05%

+0.29%

Сравнение комиссий GIOTX и GTMIX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GTMIX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.78%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GIOTX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIOTX has higher volatility (4.40%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор