Сравнение GIOTX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.87% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GTMIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GTMIX
Сравнение GIOTX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.67 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.40 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 16.76 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GTMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GTMIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GTMIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -58.31% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.24% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -28.81% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -40.32% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.51% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -12.75% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.38% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GTMIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.97% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.56% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.56% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.91% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.06% | +0.21% |