Сравнение GIOTX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.41% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GBMFX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GBMFX
Сравнение GIOTX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.02 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 4.00 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.91 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 15.09 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GBMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GBMFX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GBMFX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -23.40% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -5.98% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -14.42% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -23.40% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -3.64% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.29% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.57% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GBMFX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.44% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 5.30% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 7.97% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 7.22% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 7.97% | +8.30% |