Сравнение GIOIX с RYMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и RYMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и RYMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.72% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и RYMTX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.
Доходность на риск
GIOIX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск
GIOIX
RYMTX
Сравнение GIOIX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | RYMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.06 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.71 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.84 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.52 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.51 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.26 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.09 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и RYMTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и RYMTX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что сопоставимо с доходностью RYMTX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и RYMTX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RYMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -34.19% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -6.69% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -17.54% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -17.54% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.82% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -19.07% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.70% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и RYMTX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | RYMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.26% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 10.16% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 12.39% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 12.15% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 10.68% | -7.81% |