Сравнение GIOIX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.32% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и EGRIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
GIOIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
EGRIX
Сравнение GIOIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 5.18 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 6.98 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 5.93 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 24.80 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 5.18 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 2.15 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и EGRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и EGRIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и EGRIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -14.17% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.13% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -10.18% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -14.17% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.12% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.85% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.75% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и EGRIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.78% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.97% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.67% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.00% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.95% | -1.08% |