PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности GINX и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и BDVL

2026 (YTD)2025
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%7.36%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between GINX and BDVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов GINX и BDVL

Секторы
GINX
BDVL

Финансовые услуги

29.3%
13.9%

Технологии

10.7%
23.0%

Энергетика

10.4%
2.8%

Здравоохранение

9.9%
11.1%

Промышленность

9.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.3%

Коммунальные услуги

7.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

GINX
29.3%
BDVL
13.9%

Технологии

GINX
10.7%
BDVL
23.0%

Энергетика

GINX
10.4%
BDVL
2.8%

Здравоохранение

GINX
9.9%
BDVL
11.1%

Промышленность

GINX
9.4%
BDVL
15.4%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
BDVL
4.8%

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
BDVL
2.6%

Недвижимость

GINX
1.7%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

GINX vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.07

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GINX и BDVL

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-7.71%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.19%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

9.47%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

9.47%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

9.47%

+4.37%

Сравнение комиссий GINX и BDVL

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и BDVL

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GINX and BDVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.17% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор