PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с BDVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности GINX и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.74%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.14%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и BDVL

2026 (YTD)2025
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%7.11%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.74%2.20%

Correlation

The correlation between GINX and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов GINX и BDVL

Секторы
GINX
BDVL

Финансовые услуги

31.1%
14.3%

Технологии

11.1%
27.8%

Энергетика

9.6%
1.6%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Промышленность

9.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.3%

Коммунальные услуги

5.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.0%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

GINX
31.1%
BDVL
14.3%

Технологии

GINX
11.1%
BDVL
27.8%

Энергетика

GINX
9.6%
BDVL
1.6%

Здравоохранение

GINX
9.5%
BDVL
8.3%

Промышленность

GINX
9.1%
BDVL
14.2%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
BDVL
5.3%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
BDVL
4.5%

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
BDVL
6.9%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
BDVL
1.9%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
BDVL
10.0%

Недвижимость

GINX
1.6%
BDVL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV

Доходность на риск

GINX vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

—

—

GINX vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и BDVL

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-7.71%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.40%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.18%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

9.67%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

9.67%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.67%

+4.16%

Сравнение комиссий GINX и BDVL

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и BDVL

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BDVL в 3.55%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.55%2.79%0.00%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GINX and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.18% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор