PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с QXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с QXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) are both exchange-traded funds - GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while QXQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 42.54% for QXQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GINX и QXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у QXQ с доходностью 20.42%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QXQ

1 день
-0.46%
1 месяц
8.49%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.48%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и QXQ

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%2.93%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.42%19.78%9.61%

Correlation

The correlation between GINX and QXQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between GINX and QXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и QXQ

Секторы
GINX
QXQ

Финансовые услуги

29.3%
0.2%

Технологии

10.7%
53.7%

Энергетика

10.4%
0.6%

Здравоохранение

9.9%
4.2%

Промышленность

9.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.7%

Коммунальные услуги

7.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
15.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

GINX
29.3%
QXQ
0.2%

Технологии

GINX
10.7%
QXQ
53.7%

Энергетика

GINX
10.4%
QXQ
0.6%

Здравоохранение

GINX
9.9%
QXQ
4.2%

Промышленность

GINX
9.4%
QXQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
QXQ
7.7%

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
QXQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
QXQ
12.2%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
QXQ
15.8%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
QXQ
1.1%

Недвижимость

GINX
1.7%
QXQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с USDXGINX с DYTAGINX с DFAI
Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с QQMGQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAPQXQ с GPIQ

Доходность на риск

GINX vs. QXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c QXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXQXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.66

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.50

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.98

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. QXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QXQ равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и QXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXQXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GINX и QXQ

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки QXQ в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и QXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXQXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-22.53%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.20%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.62%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.05%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и QXQ

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.38%, в то время как у SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXQXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.41%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.21%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

16.06%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

21.69%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

21.69%

-7.85%

Сравнение комиссий GINX и QXQ

И GINX, и QXQ имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и QXQ

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности QXQ в 14.87%

ПозицияTTM20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.87%18.21%1.97%

Часто задаваемые вопросы

GINX and QXQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QXQ has higher volatility (4.41%) compared to GINX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs QXQ's -22.53%.

On 1-year performance, QXQ leads with 42.54% vs 29.67% for GINX. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QXQ has performed better with a 42.54% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINX and QXQ have the same expense ratio: 0.98% per year.

QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 2.17% for GINX.

GINX is categorized as Global Equities, while QXQ is Nasdaq-100.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и QXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор