PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с SGLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с SGLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC).

GINX и SGLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и SGLC

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SGLC с доходностью -2.12%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с DYTAGINX с BDVLGINX с FGD
Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS

Сравнение комиссий GINX и SGLC

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGLC в 0.85%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF

Доходность на риск

GINX vs. SGLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXSGLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.58

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.73

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.51

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. SGLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SGLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXSGLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между GINX и SGLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и SGLC

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SGLC в 0.24%

TTM202520242023
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GINX и SGLC

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и SGLC.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXSGLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-20.24%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.16%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.19%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.54%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и SGLC

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXSGLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.04%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.11%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.40%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.18%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.18%

-2.26%