PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с URTH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 21.75% for URTH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности GINX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 8.00%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.15%
1 месяц
-1.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.87%
1 год
21.75%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и URTH

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.00%21.36%12.98%

Correlation

The correlation between GINX and URTH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.78

The correlation between GINX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и URTH

Секторы
GINX
URTH

Финансовые услуги

31.1%
15.8%

Технологии

11.1%
32.8%

Энергетика

9.6%
3.7%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Промышленность

9.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.7%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.6%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Финансовые услуги

GINX
31.1%
URTH
15.8%

Технологии

GINX
11.1%
URTH
32.8%

Энергетика

GINX
9.6%
URTH
3.7%

Здравоохранение

GINX
9.5%
URTH
8.6%

Промышленность

GINX
9.1%
URTH
10.0%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
URTH
4.7%

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
URTH
2.6%

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
URTH
8.5%

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
URTH
2.8%

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
URTH
8.6%

Недвижимость

GINX
1.6%
URTH
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTAGINX с ORBX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

GINX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.73

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.41

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.41

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

10.58

+1.68

GINX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и URTH

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-34.01%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.06%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.70%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.36%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.06%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и URTH

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.64%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.22%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.60%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.27%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.20%

-3.37%

Сравнение комиссий GINX и URTH

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и URTH

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности URTH в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

GINX and URTH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (4.64%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs URTH's -34.01%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.60% vs 21.75% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.60% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.42% for URTH.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.24% for URTH.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор