PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

GINX и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и URTH

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVLGINX с FGD
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий GINX и URTH

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

GINX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.75

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.74

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.34

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.68

+0.58

Корреляция

Корреляция между GINX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и URTH

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GINX и URTH

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-34.01%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.85%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.49%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.42%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и URTH

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.68%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.53%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

17.36%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.16%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.27%

-3.35%