PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и MSCI Inc. (MSCI).

GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и MSCI

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

MSCI Inc.

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с FIXTGINX с VT
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

GINX vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.14

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.02

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.21

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

-0.58

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.14

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.53

+0.73

Корреляция

Корреляция между GINX и MSCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и MSCI

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GINX и MSCI

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-69.06%

+56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-18.07%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-16.53%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-13.12%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.54%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и MSCI

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.47%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

21.10%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

30.05%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

30.53%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

31.03%

-17.11%