PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с DYTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).

GINX и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и DYTA

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		-3.17%6.95%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с BDVLGINX с FGD
Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с HECADYTA с JFLIDYTA с MAPPDYTA с SGLCDYTA с LALTDYTA с PPI

Сравнение комиссий GINX и DYTA

GINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.

DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF

Доходность на риск

GINX vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXDYTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.60

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.42

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

2.13

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DYTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и DYTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXDYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.79

+0.47

Корреляция

Корреляция между GINX и DYTA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и DYTA

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DYTA в 1.69%

TTM202520242023
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.69%1.64%10.80%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GINX и DYTA

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и DYTA.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXDYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-9.41%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.33%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.47%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.28%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.85%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и DYTA

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXDYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.61%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

9.94%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

10.89%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

10.89%

+3.03%