PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.17% против 9.64% соответственно.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GINDX и DFIEX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GINDX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.95

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

10.07

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.95

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.45

Корреляция

Корреляция между GINDX и DFIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и DFIEX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и DFIEX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-62.22%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.01%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-28.66%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-41.04%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.75%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-12.26%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и DFIEX

Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.09%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.45%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.90%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.65%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.35%

+1.86%