PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.17% против 12.24% соответственно.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPYGINDX с QLENX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GINDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.61

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между GINDX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GINDX и ^GSPC

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-56.78%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.14%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-25.43%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-33.92%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.78%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-10.75%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.37%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.55%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.33%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.90%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.05%

+0.16%