- ISIN
- US3608755795
- CUSIP
- 360875579
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 31 мар. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GINDX
Gotham Index Plus Fund (GINDX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции GINDX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GINDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham Index Plus Fund (GINDX) показал доход в 4.80% с начала года и 22.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GINDX составила 15.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Gotham Index Plus Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 15.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GINDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GINDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.42% | -4.33% | 9.84% | 3.24% | -3.00% | 4.80% | ||||||
| 2025 | 4.84% | -0.72% | -6.32% | -1.33% | 6.13% | 6.06% | 1.64% | 1.91% | 4.06% | 1.61% | 1.28% | 1.79% | 22.25% |
| 2024 | 3.32% | 5.10% | 5.22% | -4.96% | 2.97% | 3.05% | 2.92% | 2.50% | 2.07% | -0.46% | 5.59% | -3.40% | 25.96% |
| 2023 | 6.66% | -3.37% | 2.08% | 1.89% | 0.30% | 6.64% | 3.89% | -0.18% | -3.39% | -0.56% | 7.76% | 2.68% | 26.40% |
| 2022 | -3.31% | -3.42% | 5.14% | -6.13% | 0.81% | -9.29% | 8.14% | -2.30% | -9.22% | 9.41% | 5.80% | -5.53% | -11.61% |
| 2021 | 0.23% | 1.76% | 8.00% | 5.11% | 2.94% | 0.15% | 1.72% | 3.04% | -4.74% | 5.47% | -0.75% | 6.39% | 32.73% |
Метрики бенчмарка
Gotham Index Plus Fund has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.97, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund captured 101.76% of S&P 500 Index gains but only 93.63% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.15%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 101.76%
- Участие в снижении
- 93.63%
Комиссия
Комиссия GINDX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GINDX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.92 | -0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Index Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.82 | $0.91 | $0.34 | $1.15 | $0.18 | $0.22 | $0.29 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Index Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Index Plus Fund показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Gotham Index Plus Fund составляет 3.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.70%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo | 7mo 2dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.75%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.36%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 10mo 8d | 1y 25dокт. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.48%март 2018 г. | 1mo 23d | 6mo 1d | 7mo 24dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| GINDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -56.78% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -33.92% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.21% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.71% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.04% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GINDX
Добавьте Gotham Index Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GINDX