PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINDX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GINDX (Gotham Index Plus Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - GINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, GINDX returned 15.81%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINDX charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности GINDX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 15.81% против 12.02% соответственно.

GINDX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.17%
1 год
27.91%
3 года*
23.84%
5 лет*
15.54%
10 лет*
15.81%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINDX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		7.57%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between GINDX and QLEIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between GINDX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с SSAQXGINDX с FCNTXGINDX с GARIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

GINDX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.26

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.32

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.70

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

8.50

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

2.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.13

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GINDX и QLEIX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-38.11%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.01%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-7.07%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.07%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-38.11%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.73%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и QLEIX

Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.18%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

5.57%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

7.24%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

10.10%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

10.58%

+7.60%

Сравнение комиссий GINDX и QLEIX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и QLEIX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.04%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

GINDX and QLEIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINDX has higher volatility (2.73%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GINDX dropped -33.70% vs QLEIX's -38.11%.

GINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINDX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор