PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с GSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и GSPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%0.35%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью -3.16%.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с QLENX
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS

Сравнение комиссий GINDX и GSPY

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF

Доходность на риск

GINDX vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.27

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между GINDX и GSPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и GSPY

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GSPY в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и GSPY

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и GSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-23.30%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.38%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-23.30%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.48%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.89%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и GSPY

Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.18%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.57%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.57%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.46%

+1.75%