Сравнение GIND с USO
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GIND is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 45.61% for USO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
GIND
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам GIND и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.60% | 4.70% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -11.04% |
Correlation
The correlation between GIND and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USO — Ранг доходности на риск
GIND
USO
Сравнение GIND c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.68 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.57 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и USO
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -98.19% | +75.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -27.26% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -88.16% | +74.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -75.31% | +68.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 10.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USO
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.09%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.79% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 39.34% | -24.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 44.35% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 36.32% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 39.02% | -21.80% |
Сравнение комиссий GIND и USO
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USO
Ни GIND, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (11.79%) compared to GIND (5.09%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs -10.21% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GIND and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор