Сравнение GIND с USO
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GIND is a India Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GIND is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs 58.66% for USO. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
GIND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам GIND и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.29% | 4.70% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -11.04% |
Correlation
The correlation between GIND and USO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USO — Ранг доходности на риск
GIND
USO
Сравнение GIND c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.81 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.80 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и USO
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -98.19% | +75.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -32.49% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -87.31% | +74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -75.36% | +67.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 12.26% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USO
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 4.46%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 14.21% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 40.74% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 44.91% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 36.68% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 39.07% | -22.00% |
Сравнение комиссий GIND и USO
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USO
Ни GIND, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and USO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GIND and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as India Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор