Сравнение GIND с USO
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GIND is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GIND и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
GIND
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GIND и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -12.46% | 4.55% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -4.28% |
Correlation
The correlation between GIND and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. USO — Ранг доходности на риск
GIND
USO
Сравнение GIND c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIND | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.01 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.42 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.31 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GIND и USO
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -98.19% | +75.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -20.39% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -85.01% | +68.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -75.30% | +68.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 10.82% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и USO
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.81%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 14.87% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 38.23% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 44.20% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 36.06% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 39.00% | -21.86% |
Сравнение комиссий GIND и USO
GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и USO
Ни GIND, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to GIND (5.81%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -13.74% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GIND and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор