Сравнение GIND с UGA
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GIND is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.45% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIND и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
GIND
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам GIND и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -11.01% | 4.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GIND and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. UGA — Ранг доходности на риск
GIND
UGA
Сравнение GIND c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIND | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.37 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 12.86 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.27 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.12 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GIND и UGA
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -86.59% | +63.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -14.88% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -14.75% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -36.76% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 6.20% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и UGA
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.92%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.64% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 30.48% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 35.27% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 34.40% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 37.27% | -20.09% |
Сравнение комиссий GIND и UGA
И GIND, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и UGA
Ни GIND, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to GIND (5.92%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -12.45% for GIND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
GIND and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор