PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -8.95% for SMIN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности GIND и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и SMIN

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%3.08%

Correlation

The correlation between GIND and SMIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between GIND and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и SMIN

Секторы
GIND
SMIN

Финансовые услуги

29.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
14.0%

Промышленность

12.0%
22.4%

Сырьевые материалы

7.9%
10.7%

Здравоохранение

7.4%
14.3%

Технологии

6.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Энергетика

3.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.5%
3.2%

Финансовые услуги

GIND
29.7%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
SMIN
14.0%

Промышленность

GIND
12.0%
SMIN
22.4%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
SMIN
10.7%

Здравоохранение

GIND
7.4%
SMIN
14.3%

Технологии

GIND
6.8%
SMIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
SMIN
3.9%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
SMIN
2.8%

Энергетика

GIND
3.1%
SMIN
0.8%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
SMIN
1.4%

Недвижимость

GIND
1.5%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

GIND vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.47

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.59

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.82

-0.45

GIND vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и SMIN

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-60.50%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-24.13%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-12.62%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-14.61%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

11.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и SMIN

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.99%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.91%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.02%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.96%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

22.82%

-5.75%

Сравнение комиссий GIND и SMIN

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и SMIN

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GIND and SMIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, SMIN leads with -8.95% vs -12.26% for GIND. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIN has performed better with a -8.95% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор