PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с INCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -9.50% for INCO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GIND и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -9.63%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и INCO

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%6.56%

Correlation

The correlation between GIND and INCO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between GIND and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и INCO

Секторы
GIND
INCO

Финансовые услуги

29.7%

-

Потребительский циклический сектор

16.1%
60.5%

Промышленность

12.0%
1.4%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Здравоохранение

7.4%
2.1%

Технологии

6.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
36.6%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

GIND
29.7%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
INCO
60.5%

Промышленность

GIND
12.0%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
INCO

-

Здравоохранение

GIND
7.4%
INCO
2.1%

Технологии

GIND
6.8%
INCO
0.8%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
INCO
36.6%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
INCO

-

Энергетика

GIND
3.1%
INCO

-

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
INCO

-

Недвижимость

GIND
1.5%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

GIND vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.72

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.45

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.02

-0.26

GIND vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и INCO

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-47.69%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-21.37%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-23.04%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-10.66%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

9.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и INCO

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.58%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

14.45%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.12%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.99%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.28%

-3.21%

Сравнение комиссий GIND и INCO

И GIND, и INCO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и INCO

Ни GIND, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GIND and INCO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs INCO's -47.69%.

On 1-year performance, INCO leads with -9.50% vs -12.26% for GIND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -9.50% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND and INCO have the same expense ratio: 0.75% per year.

GIND and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Ameriprise Financial.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор