PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GIND is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 19.35% for GSIE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIND charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GIND и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 6.51%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и GSIE

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%25.11%

Correlation

The correlation between GIND and GSIE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.55

The correlation between GIND and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и GSIE

Секторы
GIND
GSIE

Финансовые услуги

28.9%
27.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.1%

Промышленность

10.7%
18.0%

Сырьевые материалы

9.2%
5.8%

Технологии

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.2%

Энергетика

4.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Финансовые услуги

GIND
28.9%
GSIE
27.1%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
GSIE
9.1%

Промышленность

GIND
10.7%
GSIE
18.0%

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
GSIE
5.8%

Технологии

GIND
9.0%
GSIE
9.5%

Здравоохранение

GIND
8.8%
GSIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
GSIE
7.2%

Энергетика

GIND
4.1%
GSIE
4.4%

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
GSIE
3.2%

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
GSIE
3.8%

Недвижимость

GIND
2.2%
GSIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GIND vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.38

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.99

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.81

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.87

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.38

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.52

-0.95

Просадки

Сравнение просадок GIND и GSIE

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-34.63%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-10.76%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-2.19%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.06%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

2.82%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и GSIE

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.38%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.60%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.15%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.04%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.75%

+0.39%

Сравнение комиссий GIND и GSIE

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и GSIE

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GIND and GSIE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (5.81%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GSIE's -34.63%.

On 1-year performance, GSIE leads with 19.35% vs -13.74% for GIND. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIE has performed better with a 19.35% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор