Сравнение GIND с GSG
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - GIND is a India Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. GIND is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIND и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
GIND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам GIND и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.29% | 4.70% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 0.61% |
Correlation
The correlation between GIND and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. GSG — Ранг доходности на риск
GIND
GSG
Сравнение GIND c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.00 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.66 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и GSG
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -89.62% | +66.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -18.81% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -59.56% | +46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -63.68% | +56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 5.63% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и GSG
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 4.46%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.17% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 21.54% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 23.48% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.80% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.00% | -4.93% |
Сравнение комиссий GIND и GSG
И GIND, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и GSG
Ни GIND, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -12.26% for GIND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIND and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GIND and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор