PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с EWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. GIND is actively managed, while EWM is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 20.74% for EWM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности GIND и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 2.45%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.45%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.74%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.53%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и EWM

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.45%23.39%

Correlation

The correlation between GIND and EWM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов GIND и EWM

Секторы
GIND
EWM

Финансовые услуги

28.9%
46.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
1.1%

Промышленность

10.7%
11.1%

Сырьевые материалы

9.2%
8.9%

Технологии

9.0%

-

Здравоохранение

8.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.3%

Энергетика

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.6%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

GIND
28.9%
EWM
46.6%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
EWM
1.1%

Промышленность

GIND
10.7%
EWM
11.1%

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
EWM
8.9%

Технологии

GIND
9.0%
EWM

-

Здравоохранение

GIND
8.8%
EWM
3.8%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
EWM
7.3%

Энергетика

GIND
4.1%
EWM
3.9%

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
EWM
10.8%

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
EWM
6.6%

Недвижимость

GIND
2.2%
EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

GIND vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.49

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.09

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.65

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.22

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.49

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.07

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GIND и EWM

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-89.19%

+66.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-7.86%

-15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-9.46%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-31.82%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

2.53%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и EWM

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.15%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.86%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.99%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

13.70%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.29%

+0.85%

Сравнение комиссий GIND и EWM

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и EWM

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.33%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and EWM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (5.81%) compared to EWM (4.15%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs EWM's -89.19%.

On 1-year performance, EWM leads with 20.74% vs -13.74% for GIND. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWM has performed better with a 20.74% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

EWM has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор