PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -10.42% for EPI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности GIND и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и EPI

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%5.42%

Correlation

The correlation between GIND and EPI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between GIND and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и EPI

Секторы
GIND
EPI

Финансовые услуги

29.7%
23.2%

Потребительский циклический сектор

16.1%
7.6%

Промышленность

12.0%
9.9%

Сырьевые материалы

7.9%
14.2%

Здравоохранение

7.4%
5.8%

Технологии

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
8.3%

Энергетика

3.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

GIND
29.7%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
EPI
7.6%

Промышленность

GIND
12.0%
EPI
9.9%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
EPI
14.2%

Здравоохранение

GIND
7.4%
EPI
5.8%

Технологии

GIND
6.8%
EPI
8.3%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
EPI
3.5%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
EPI
8.3%

Энергетика

GIND
3.1%
EPI
16.4%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
EPI
2.0%

Недвижимость

GIND
1.5%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

GIND vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.91

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.67

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.57

+0.30

GIND vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и EPI

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-66.21%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-15.69%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-16.76%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-18.63%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

6.90%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и EPI

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.05%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.26%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.27%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.26%

-3.19%

Сравнение комиссий GIND и EPI

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и EPI

Ни GIND, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GIND and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, EPI leads with -10.42% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPI has performed better with a -10.42% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GIND and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор