PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. GIND is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, GIND returned -13.74% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.

GIND

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-13.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBC

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-12.46%4.55%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%6.31%

Correlation

The correlation between GIND and DBC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов GIND и DBC

Секторы
GIND
DBC

Финансовые услуги

28.9%
91.5%

Потребительский циклический сектор

15.9%

-

Промышленность

10.7%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Технологии

9.0%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

GIND
28.9%
DBC
91.5%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.9%
DBC

-

Промышленность

GIND
10.7%
DBC

-

Сырьевые материалы

GIND
9.2%
DBC

-

Технологии

GIND
9.0%
DBC

-

Здравоохранение

GIND
8.8%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

GIND
5.7%
DBC

-

Энергетика

GIND
4.1%
DBC

-

Коммунальные услуги

GIND
2.9%
DBC

-

Коммуникационные услуги

GIND
2.8%
DBC

-

Недвижимость

GIND
2.2%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GPIQGIND с MKORGIND с ADIVGIND с GHYBGIND с BBAXGIND с DVYAGIND с FLTW
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

GIND vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.47

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.16

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

6.54

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.91

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIND vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.47

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBC

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-76.36%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-7.05%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-21.64%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-46.22%

+39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

3.31%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBC

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.81%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.45%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

15.75%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.68%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.18%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.81%

-0.67%

Сравнение комиссий GIND и DBC

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBC

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to GIND (5.81%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs -13.74% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор