PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - GIND is a India Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. GIND is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs 31.86% for DBC. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности GIND и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и DBC

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%2.04%

Correlation

The correlation between GIND and DBC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

GIND vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.70

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.31

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.62

-7.90

GIND vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и DBC

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-76.36%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-16.54%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-26.37%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-46.12%

+38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.82%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и DBC

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 4.46%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.03%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

16.71%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.85%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

19.29%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.80%

-0.73%

Сравнение комиссий GIND и DBC

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и DBC

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and DBC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 31.86% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 31.86% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GIND.

GIND is categorized as India Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор