Сравнение GIND с AAAU
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GIND is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, GIND returned -12.45% vs 32.55% for AAAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GIND и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
GIND
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -11.01% | 4.55% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 38.55% |
Correlation
The correlation between GIND and AAAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GIND
AAAU
Сравнение GIND c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIND | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.71 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.21 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.24 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.09 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок GIND и AAAU
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -21.63% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -19.13% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -16.97% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.19% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 7.76% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и AAAU
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.51% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 22.94% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 26.33% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.83% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.99% | +0.19% |
Сравнение комиссий GIND и AAAU
GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и AAAU
Ни GIND, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and AAAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIND has higher volatility (5.92%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs AAAU's -21.63%.
On 1-year performance, AAAU leads with 32.55% vs -12.45% for GIND. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 32.55% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
GIND and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор