Сравнение GIND с AAAU
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a India Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GIND is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, GIND returned -11.78% vs 20.08% for AAAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GIND и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -6.96%.
GIND
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -8.10%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.10% | 4.70% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 37.81% |
Correlation
The correlation between GIND and AAAU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GIND
AAAU
Сравнение GIND c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.77 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.81 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и AAAU
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -26.29% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -26.29% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -25.60% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.44% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 11.10% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 4.46%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.65% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 23.97% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 27.73% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.24% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.22% | -0.18% |
Сравнение комиссий GIND и AAAU
GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и AAAU
Ни GIND, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIND and AAAU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (6.65%) compared to GIND (4.46%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs AAAU's -26.29%.
On 1-year performance, AAAU leads with 20.08% vs -11.78% for GIND. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 20.08% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
GIND and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GIND is categorized as India Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор