PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMFX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и WASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.74% соответственно.


GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Implementation Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Сравнение комиссий GIMFX и WASCX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.


Доходность на риск

GIMFX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMFXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.02

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.51

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.22

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.24

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

5.27

+9.91

GIMFX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMFXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.02

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между GIMFX и WASCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и WASCX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности WASCX в 10.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и WASCX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и WASCX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMFXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-36.09%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-9.02%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-28.99%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-29.42%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.72%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.50%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.13%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и WASCX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMFXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.56%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

8.13%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

12.26%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

17.61%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

15.52%

-6.58%