Сравнение GIMFX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 13.55% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и RALIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
GIMFX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
RALIX
Сравнение GIMFX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.72 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.20 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.08 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.89 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.72 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.69 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и RALIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и RALIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности RALIX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и RALIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -24.00% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.39% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -22.03% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.61% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.84% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и RALIX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.01% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.43% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.12% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.76% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.20% | -2.26% |