Сравнение GIMFX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 6.59% против 6.03% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и JNSMX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JNSMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
GIMFX
JNSMX
Сравнение GIMFX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.25 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.79 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.69 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 7.32 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.25 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и JNSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и JNSMX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и JNSMX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -39.85% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.85% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -25.15% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -25.15% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.19% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.98% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и JNSMX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.33% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.59% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 10.64% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.37% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.11% | -1.17% |