Сравнение GIMFX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции PDRDX немного впереди с 6.67%.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и PDRDX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GIMFX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GIMFX
PDRDX
Сравнение GIMFX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.01 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.64 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.52 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 13.70 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и PDRDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и PDRDX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и PDRDX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -28.55% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.19% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -19.35% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -28.55% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.08% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.03% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и PDRDX
GMO Implementation Fund (GIMFX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.95% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.84% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.37% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.36% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.96% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.77% | -1.83% |