PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с PDPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.26%/yr vs 7.20%/yr for PDPAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.81%/yr for PDPAX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у PDPAX с доходностью 11.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 7.26%, а акции PDPAX немного отстают с 7.20%.

GIMFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.11%
С начала года
14.16%
6 месяцев
16.37%
1 год
32.72%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.26%

PDPAX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.49%
1 год
19.77%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и PDPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		14.16%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		11.48%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Correlation

The correlation between GIMFX and PDPAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

The correlation between GIMFX and PDPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CIBFXGIMFX с CENTXGIMFX с HGLB
Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с STCIXPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с GGSIXPDPAX с NRIIXPDPAX с PDSYX

Доходность на риск

GIMFX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXPDPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.09

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
2.89

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.78

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

11.34

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа PDPAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXPDPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.09

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и PDPAX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и PDPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-43.40%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.08%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-10.66%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-18.87%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-32.24%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.62%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и PDPAX

GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеют волатильность 2.84% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

7.53%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

9.45%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

13.17%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.98%

12.88%

-3.90%

Сравнение комиссий GIMFX и PDPAX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и PDPAX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PDPAX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.59%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and PDPAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIMFX has higher volatility (2.84%) compared to PDPAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs PDPAX's -43.40%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и PDPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор