Сравнение GIMFX с PDPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и PDPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 8.57% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям PDPAX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.36% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
PDPAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и PDPAX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDPAX в 0.81%.
Доходность на риск
GIMFX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
GIMFX
PDPAX
Сравнение GIMFX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.62 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.16 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.01 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.22 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.62 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и PDPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и PDPAX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDPAX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.63% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и PDPAX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и PDPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -43.40% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.17% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -18.87% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -32.24% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.57% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.67% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.00% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и PDPAX
GMO Implementation Fund (GIMFX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеют волатильность 3.95% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.05% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.34% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 12.38% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 13.13% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.86% | -3.92% |