PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDPAX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDPAX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDPAX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDPAX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		8.57%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%2.38%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

PDPAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.57%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.52%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.36%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с LFMIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFXPDPAX с GGSIXPDPAX с WARAXPDPAX с PFADX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий PDPAX и PDSYX

PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Доходность на риск

PDPAX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDPAX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.59

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.98

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.04

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

17.91

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDPAX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDPAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDPAX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между PDPAX и PDSYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDPAX и PDSYX

Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.63%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDPAX и PDSYX

Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPAXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.40%

-30.01%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-5.32%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-10.95%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.04%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.46%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.61%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PDPAX и PDSYX

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPAXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

1.19%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.28%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

6.83%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

6.38%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

8.82%

+4.04%