Сравнение GIMFX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.01% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и LFMIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
GIMFX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
LFMIX
Сравнение GIMFX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.07 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.00 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.38 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и LFMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и LFMIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и LFMIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -22.68% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.95% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -12.26% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -12.26% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.84% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.16% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и LFMIX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.87% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.50% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 5.77% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 7.25% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.64% | +1.30% |