Сравнение GIMFX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции GMWAX немного впереди с 6.83%.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GMWAX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GMWAX
Сравнение GIMFX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.23 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 3.02 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.90 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 11.96 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.23 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.57 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GMWAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GMWAX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GMWAX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -41.69% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.00% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -22.47% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -25.12% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.09% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.29% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.94% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GMWAX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.25% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.70% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 10.52% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.96% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.30% | -1.36% |