Сравнение GIMFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.93% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GMGEX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GMGEX
Сравнение GIMFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.94 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.63 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.59 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 11.30 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.94 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GMGEX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GMGEX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -58.47% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.62% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -28.58% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -34.98% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.81% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -16.84% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.66% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GMGEX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.09% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.78% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 15.72% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 14.74% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.02% | -7.08% |