Сравнение GIMFX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.23% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GGSIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GGSIX
Сравнение GIMFX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.34 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.79 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.43 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 6.42 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.34 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GGSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GGSIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GGSIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -52.85% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.84% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -26.74% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -30.36% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.45% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.25% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.51% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GGSIX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.36% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 8.53% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 13.51% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 13.38% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 14.29% | -5.35% |