PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMFX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.23% соответственно.


GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Implementation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий GIMFX и GGSIX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GIMFX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMFXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.34

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.79

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.43

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

6.42

+8.76

GIMFX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMFXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.34

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между GIMFX и GGSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и GGSIX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и GGSIX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMFXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-52.85%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-10.84%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-26.74%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-30.36%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.45%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.25%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.51%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и GGSIX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMFXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.36%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

8.53%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

13.51%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

13.38%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

14.29%

-5.35%