Сравнение GIMFX с GBMFX
GIMFX (GMO Implementation Fund) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.25%/yr vs 6.93%/yr for GBMFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GBMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции GBMFX немного отстают с 6.93%.
GIMFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 7.25%
GBMFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам GIMFX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 14.03% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 11.97% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Correlation
The correlation between GIMFX and GBMFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between GIMFX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GBMFX
Сравнение GIMFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 5.04 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 19.35 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 4.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GBMFX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GBMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -23.40% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -5.78% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -7.16% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -14.42% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -23.40% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.27% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.50% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GBMFX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.36% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 5.47% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.08% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.30% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 8.00% | +0.98% |
Сравнение комиссий GIMFX и GBMFX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GBMFX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью GBMFX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.72% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.75% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GIMFX and GBMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIMFX has higher volatility (2.78%) compared to GBMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs GBMFX's -23.40%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 4.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIMFX и GBMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор