Сравнение GIMFX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIMFX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции GBMFX немного отстают с 6.41%.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GBMFX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GBMFX
Сравнение GIMFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 3.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.00 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 15.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GBMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GBMFX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GBMFX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -23.40% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.98% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -14.42% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -23.40% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.64% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.29% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.57% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GBMFX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.44% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 5.30% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 7.97% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 7.22% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.97% | +0.97% |