Сравнение GIMFX с DMO

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIMFX и DMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности DMO в 14.14%

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и DMO.

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.