PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILT с ROKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, GILT returned 8.71%/yr vs 25.29%/yr for ROKT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILT и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.

GILT

1 день
3.17%
1 месяц
-20.43%
С начала года
23.42%
6 месяцев
35.57%
1 год
167.06%
3 года*
44.71%
5 лет*
8.71%
10 лет*
14.85%

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILT и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		23.42%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%0.77%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Correlation

The correlation between GILT and ROKT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.44

The correlation between GILT and ROKT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FAROGILT с FTVGILT с CRDOGILT с WMTGILT с AAPLGILT с SPYGILT с DNN
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

GILT vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILTROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.04

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.61

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

10.26

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

37.06

-24.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILT vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILTROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.04

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.11

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.88

-1.02

Просадки

Сравнение просадок GILT и ROKT

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILTROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-43.16%

-56.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.65%

-11.40%

-22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-23.46%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-23.46%

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.43%

-6.58%

-92.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-6.75%

-74.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

3.15%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и ROKT

Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 32.18% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILTROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.18%

13.17%

+19.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.94%

25.05%

+32.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

28.95%

+40.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.38%

22.80%

+25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.48%

25.15%

+22.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и ROKT

GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GILT and ROKT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILT has higher volatility (32.18%) compared to ROKT (13.17%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs ROKT's -43.16%.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILT и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор