Сравнение GILT с GDXJ
GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, GILT returned 14.56%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILT и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILT показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции GILT превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 14.56% против 12.00% соответственно.
GILT
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 138.10%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 14.56%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GILT и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 15.92% | 110.41% | 0.65% | 5.34% | -17.96% | 18.14% | -12.01% | -9.43% | 18.35% | 54.49% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between GILT and GDXJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.14 |
Over the past year, GILT and GDXJ have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILT vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GILT
GDXJ
Сравнение GILT c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILT | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.30 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.55 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILT и GDXJ
Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -88.66% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.96% | -39.47% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -39.47% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.20% | -49.76% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | -57.77% | -23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -33.25% | -66.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -60.45% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 14.41% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILT и GDXJ
Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что GILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILT | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 19.46% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.23% | 43.41% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.60% | 51.54% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 41.50% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 44.23% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILT и GDXJ
GILT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% | 5.52% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GILT and GDXJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILT has higher volatility (25.22%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs GDXJ's -88.66%.
GILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILT и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор