Сравнение GILHX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 8.72% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и TVRIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GILHX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GILHX
TVRIX
Сравнение GILHX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.43 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.48 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 6.06 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.49 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и TVRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и TVRIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и TVRIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -39.36% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -8.45% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -24.87% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -39.36% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -9.20% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.10% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.06% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и TVRIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 4.44% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 7.84% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 12.61% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 14.46% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 17.80% | -15.97% |