PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.74% соответственно.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий GILHX и STBFX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

GILHX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

3.08

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

6.79

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

17.29

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.72

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.87

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.23

+0.44

Корреляция

Корреляция между GILHX и STBFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и STBFX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и STBFX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-6.79%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.60%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-6.68%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-6.79%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.41%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.62%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и STBFX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.43%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.13%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.25%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.00%

-0.17%